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ATR 지표

ATR산식

ATR의 정의

ATR(Average True Range) 지표는 가격의 변동성 정도를 가늠하기 위해 개발된 지표이다.

매 캔들의 변동성 값을 이동평균한 값을 선으로 표현하면 ATR 선이 된다.

각 캔들의 변동성 값은 다음과 같이 계산된다.

A, B, C를 다음과 같이 정의했을 때
A. |고가 - 저가|
B. |고가 - 직전 종가|
C. |저가 - 직전 종가|

TR = Max(A, B, C) A, B, C 중에서 가장 큰 값을 선택해서 TR 값을 결정하고
ATR = MA(TR, 14) TR값 14개를 이동평균하면 평균 변동성 값이 도출된다.
ATR 산식

ATR 값은 변동성의 정도를 이동평균한 값이므로 ATR이 증가하면 변동성이 커진다는 의미이고, 감소하면 변동성이 작아진다는 의미이다. 이때 주의할 점은 ATR의 수치로 변동성의 방향을 알 수는 없다는 것이다. 다시 말해서 가격이 상승하는 중에 변동성이 큰 것인지, 하락하는 중에 변동성이 큰 것인지 알 수 없다.

ATR의 활용

매수의 보조지표로 활용

만일 현재 캔들의 종가가 직전 캔들의 종가에 ATR 값을 더한 값보다 크다면, 변동성이 증가했다는 의미가 되고, 직전 종가 보다 현재 종가가 더 크므로 상승 중이란 얘기가 되므로, 이 때 매수를 하는 것은 상승에 베팅하는 것이다.

손절매의 보조지표로 활용

손절매를 어떻게 하느냐에 따라 투자 수익률은 큰 차이가 난다.

보통은 매수가 대비 몇 % 등과 같이 절대값으로 손절매를 걸게 되는데,

상대적으로 손절매를 걸려고 할 때 ATR을 활용한다.

예를 들면 매수 이후 최고가에서 ATR의 3배수를 차감한 가격으로 손절매를 거는 방법이 있다.

즉 가격의 변동성이 매우 높아서 평균 변동폭 보다 3배 이상 커진다면 손절하겠다는 뜻이 된다.

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