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MACD 매매 기법

정의

MACD는 추세선과, 신호선, 이격도등 3개의 지표를 바탕으로 매매 타점을 잡는 분석 기법입니다.

단기추세선에서 장기추세선을 차감한 값을 MACD 중심선으로 삼고 신호선이 이것을 상향 돌파 또는 하향 돌파하는 곳을 매매 타점으로 잡는다. 중심선에서 신호선이 얼마나 많이 벌어졌는지를 나타내는 이격도를 보조지표로 참고한다.

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약어로서 이동평균선이 추세의 중심선에 가까워지고 멀어지는 특성(수렴과 발산)을 바탕으로 매매 타점을 잡는 기법입니다. 가격의 추세를 기반으로 한 매매 기법입니다.

보다 상세한 내용은 https://coinpick.com/chart_MACD/800 참조하세요

일반적으로 MACD 추세선은 단기 추세선(12개 캔들로 계산된 EMA)에서 장기 추세선(26개 캔들로 계산된 EMA)를 차감한 값을 사용합니다.

또 9개 캔들로 EMA를 사용하여 계산된 MACD라인을 매매신호 라인(Signal line)으로 사용합니다.

MACD = 12 EMA – 26 EMA

Signal = 9 EMA

macd, macdsignal, macdhist = MACD(close, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)

MACD 활용법

이렇게 두개의 라인을 그려 보면 첫번째 라인의 아래 위를 두번째 라인이 오르락 내리락하는 그림을 얻게 됩니다.

MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파하는 지점을 매수 타점으로하고 하향 돌파하는 지점을 매도 타점으로 하는 매매 기법이 되겠습니다.

추가적으로 MACD가 중심선에서 얼마나 많이 멀어졌는지(이격도)를 나타내는 막대그래프(histogram)을 참고해서 타점을 결정합니다. 이 막대의 크기가 과매수 또는 과매도의 강도를 나타냅니다.

MACD지표는 여러가지 방식으로 그 의미를 해석할 수 있는데, 가장 일반적인 방법은 아래의 4가지 지점을 주로 사용한다.

  • 교차점(Crossovers) 교차점의 돌파 속도로 과매수 또는 과매도를 판단
  • 발산점(Divergencies) 추세선에서 신호선이 얼마나 멀리 벌어졌는지로 과매수 또는 과매도 상태를 판단
  • 급등점(Rapid rises)
  • 급락점(Rapid sells)

MACD 활용시 주의사항

MACD는 좋은 지표이지만 잘못된 신호가 많이 발생한다는 단점이 있습니다.

정작 신호를 내줘야 할 때는 신호를 내지 못하거나, 신호가 발생하면 안되는 경우인데도 잘못된 매매 신호를 내기도 합니다.

MACD만으로 매매를 할 때는 거듭 확인해서 타점을 잡아야 합니다. 매우 주의해야 합니다.

그래서 MACD를 이용할 때는 보조지표를 함께 사용하기도 합니다.

CCI 보조지표

CCI(Commodity Channel Index)는 과매수 또는 과매도의 정도를 나타내는 지표입니다.

CCI 값은 대체로 +100과 -100 사이를 움직입니다.

CCI값이 +100 보다 크면 과매수 상태로 판단하고, -100 보다 작으면 과매도 상태로 판단합니다.

MACD와 함께 사용하는 경우의 의미는 아래와 같습니다.

MACD 라인이 시그널 선을 상향 돌파하면서 CCI 값이 -100 보다 작은 시점이라면, 상승 전환중인데 과매도 상태이므로 매수 타점으로 판단합니다.

또 MACD 라인이 시그널 선을 하향 돌파하면서 CCI 값이 100보다 큰 시점이라면, 하향 전환중이면서 과매수 상태이므로 매도 타점으로 판단합니다.

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