ATR(Average True Range) 지표
ATR(Average True Range) 지표
ATR(Average True Range) 지표: 가격의 변동성 정도를 가늠하기 위해 개발된 지표
매 캔들의 변동성 값을 이동평균한 값을 선으로 표현하면 ATR 선이 된다.
각 캔들의 변동성 값은 다음과 같이 계산된다.
A, B, C를 다음과 같이 정의했을 때
A. |고가 - 저가|
B. |고가 - 직전 종가|
C. |저가 - 직전 종가|
TR = Max(A, B, C) A, B, C 중에서 가장 큰 값을 선택해서 TR 값을 결정하고
ATR = MA(TR, 14) TR값 14개를 이동평균하면 평균 변동성 값이 도출된다.
https://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range
ATR 값은 변동성의 정도를 이동평균한 값이므로, 변동성(Volatility)과 비례한다.
ATR 지표가 증가하면 변동성이 증가한다는 의미이고, 감소하면 변동성이 감소한다는 의미이다.
이때 주의할 점은 ATR 지표의 수치로 변동성의 방향을 알 수는 없다는 것이다. 다시 말해서 가격이 상승하는 중에 변동성이 큰 것인지, 하락하는 중에 변동성이 큰 것인지 알 수 없다.
ATR 지표의 활용
매수의 보조지표로 활용
만일 현재 캔들의 종가가 직전 캔들의 종가에 ATR 값을 더한 값보다 크다면, 변동성이 증가했다는 의미가 된다. 직전 종가 보다 현재 종가가 더 크므로 상승장으로 해석된다. 이 때 매수를 하는 것은 상승에 베팅하는 것이다.
손절매의 보조지표로 활용
손절매를 어떻게 하느냐에 따라 투자 수익률은 큰 차이가 난다.
보통은 매수가 대비 몇 % 등과 같이 절대값으로 손절매를 걸게 되는데,
상대적으로 손절매를 걸려고 할 때 ATR을 활용한다.
예를 들면 매수 이후 최고가에서 ATR의 3배수를 차감한 가격으로 손절매를 거는 방법이 있다.
즉 가격의 변동성이 매우 높아서 평균 변동폭 보다 3배 이상 커진다면 손절하겠다는 뜻이 된다.
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